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    2020-07-19
    比特币期货首秀:暴涨3000美元两度触发熔断
    图片来源:afp台北时间周一晨间,芝加哥期权交易所比特币期货上线交易,比特币正式迎来走进华尔街的里程碑时刻。Cboe 将于明年 1 月交割的比特币期货开盘报 15000 美元,随后快速上涨,一度涨至超过 18,000 美元,成交量为 1649 口,期间两度触发熔断交易。比特币期货首秀:暴涨3000美元两度触发熔断台北时间 9:35,在比特币期货涨超 10% 后,Cboe 表示,由于波动性较大,暂停交易两分钟。到了 11:05,涨幅进一步扩大至 20%,Cboe 再次宣布暂停交易。在 Cboe 期货交易启动后,据 Bitfinex 平台报价,比特币现货价格大幅飙升,最初五分钟内由 14468 美元涨逾 1000 美元至 15647 美元,涨幅达 8%。当前比特币现货价格进一步升至 16289 美元。比特币期货首秀:暴涨3000美元两度触发熔断Cboe 比特币期货合约以现金结算,价格基于 Gemini 交易所的比特币美元拍卖价格。Gemini 交易所是由 Cameron Winklevoss 和 Tyler Winklevoss 兄弟所有和经营的虚拟货币交易平台。彭博数据显示,在交易启动的最初 7 分钟内,成交手数不到 120 口。Cboe 比特币期货的一口,即为 1 个比特币,最小价格波动幅度为 10 美元。在上周冲刺 20000 美元后,比特币进入连日回调。就在 Cboe 比特币期货正式推出十几个小时前,Bitfinex 平台报价显示,比特币价格一度大跌近 15%,至 1.3 万美元下方。交易启动之初,Cboe 官网一度瘫痪。截至发稿,Cboe 官网主页访问正常,不过其比特币期货价格展示页面仍然无法访问。「挺进」华尔街今年以来,比特币价格持续飞涨,市值也接连超过奈飞、大摩、高盛、迪士尼、通用电气等知名上市公司的市值。CoinMarketCap 数据显示,比特币最新总市值已达 2620 亿美元。比特币期货首秀:暴涨3000美元两度触发熔断比特币冲破天际的势头,让不少投资者尝到甜头,但是对于正规金融机构来说,他们却始终没有合适的渠道参与进去。而为了解决这个「痛点」,芝加哥商业交易所和 Cboe 就在推出比特币期货的跑道上开始了明争暗斗。CME 早在今年 10 月就在官网上放出了「预告」,并在 12 月 1 日 CFTC 审查后宣布将于 12 月 18 日推出比特币期货交易。当时 Cboe 的态度是「产品还在审,很快就会给大家一个满意的答案」。12 月 5 日,Cboe 的产品也揭开面纱,并且在推出时间比还要比 CME 早一周。据 Cboe 公告,其比特币期货将于 12 月 10 日在 Cboe 旗下期货交易所正式挂牌交易。作为一个全新的事物,在比特币期货即将推出之际,来自华尔街的反对声音也越来越大。美国期货业协会近日致信商品期货交易委员会 ,表达他们对比特币期货推出的反对。作为美国期货行业最主要的游说组织,FIA 会员包括大量银行,在他们看来,美国金融体系根本还未为比特币期货的推出做好準备。信中提到,如此仓促的推出比特币期货,并未做到充分透明和接收公众意见。「在发布推出这些产品的许可前,我们认为,并未谘询所有相关交易所的风险评估委员会。」价格波动给期货交易带来障碍CME 和 Cboe 目前都将对比特币期货交易设置熔断机制,而比特币一天动辄上千美元的波幅可能令交易多次中断。Cboe 的熔断机制是,涨 / 跌幅度达到 10%,交易暂停 2 分钟,涨跌幅度达到 20%,暂停 5 分钟。CME 则对比特币期货波动的限制将分三档,当日内交易价较前一日收盘涨 / 跌幅度达到 7% 和 13% 时,交易可能暂停 2 分钟后恢复,当波幅达 20% 时,全天交易可能到此为止。金融博客 Zerohedge 由此估算,若按以上 CME 规定,光美国时间本周四期间,比特币就得几次暂停交易,开盘后不到两小时跌幅已达 7%,几小时后跌去 13%,在跌幅达到 20% 以后,比特币当天又一再反弹,此后涨到了触及 20% 熔断时六倍的水平。此外,在比特币期货推出过程中,一个值得注意的细节是,CME 规定的期货合约参照的定价基準,是 CME 自设的比特币参考汇率。这个 BRR 是怎幺来的?这个参考价是从几个比特币交易所成交价的加权平均价计算而来,这些交易所目前包括:Bitstamp,GDAX,itBit 和 Kraken,但偏偏就是没有包括目前全球最大流动性最好的交易所:Bitfinex 的成交价。很显然,CME 这幺做可能是不想让「实物」比特币的成交来影响和主导期货价格,而是希望用期货交易影响比特币的价格,继而通过传统金融系统的交易来「控制」游离于传统金融体系之外,但又拥有金融属性的比特币的价格。『新闻来源/华尔街见闻』
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